今日は、財務・会計 R5（再試）第15問について解説します。
財務・会計 R5（再試）第15問
Ｆ社は現在、余剰資金の全額を、１％ の収益率をもつ安全資産と、期待収益率５％、標準偏差７％ の株式に等額投資する投資案を検討している。この投資案の期待収益率と標準偏差の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア 期待収益率： ３％ 標準偏差：3.5％
イ 期待収益率： ３％ 標準偏差：4.5％
ウ 期待収益率： ６％ 標準偏差：3.5％
エ 期待収益率： ６％ 標準偏差：4.5％
解説
証券投資論に関する問題です。
期待収益率について、安全資産は１％、株式は５％で、それぞれに50％ずつ投資するため、以下のようになります。
１％×50％＋５％×50％＝３％
標準偏差について、リスク資産である株式と安全資産のポートフォリオでは、株式の構成比率と株式の標準偏差を乗じて求めることができます。
７％×50％＝3.5％
以上から、正解は選択肢アとなります。
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